Perhitungan Alokasi Modal Risiko Pasar
Untuk melindungi bank dari kemungkinan terjadinya kerugian, maka bank harus mengalokasi modal untuk meng-cover risiko pasar. Alokasi modal risiko pasar ini disebut juga dengan istilah Market Risk Capital Charge (MRCC). Besarnya modal untuk risiko pasar merupakan salah satu pembagi dalam memilih besarnya Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu :
MRCC sanggup diketahui sesuai dengan jenis metode pengukuran yang digunakan. Apabila bank memakai Standard Approach, maka MRCC ialah penjumlahan dari besarnya capital charge yang didapat dari perhitungan General Market Risk dan Specific Risk.
Sebaliknya apabila bank memakai Internal Model, maka MRCC ditentukan dari besarnya Capital at Risk (CaR) yang diperoleh dari nilai Value at Risk (VaR). Basel Accord memutuskan apabila bank memakai Internal Model, standard yang harus dipenuhi sebelum memutuskan besarnya MRCC harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Frekuensi Pengukuran : VaR harus dihitung setiap hari
- Tingkat akidah : Tingkat akidah 99% untuk "one tailed"
- Time horizon : Assumsi untuk 10 hari holding period
- Jumlah data : Minimum data observasi sebanyak 1 tahun data (250 hari)
- Kebutuhan Modal : Bank harus menyediakan modal untuk risiko pasar setiap hari yang ditetapkan dari (i) VaR hari sebelumnya atau (ii) rata-rata dari 60 hari terakhir dan dikalikan dengan suatu angka faktor (multiplication factor).
- VaR multiplication Factor : Angka multiplication factor berkisar antara 3 - 4 tergantung keakuratan model perhitungan yang digunakan. Untuk awal angka multiplication factor minimum 3.
Dengan merujuk ketentuan tersebut diatas, maka besarnya CaR apabila memakai Internal Model adalah :
Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Sumber http://belajarperbankangratis.blogspot.com
0 Response to "Perhitungan Alokasi Modal Risiko Pasar"
Posting Komentar